Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน เศรษฐมิติ ความหมายของค่าคลาดเคลื่อนในเศรษฐมิติ
Welcome


Tourism
Logistics



CMSE
Conference



Journal EEQEL




คลังหนังสือ
Komsan
Suriya



















ความหมายของค่าคลาดเคลื่อนในเศรษฐมิติ Print E-mail

คมสัน สุริยะ
9 มีนาคม 2553


ถาม:
กำลังทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อของไทย   อยากทราบว่าค่ารบกวน หรือค่าคลาดเคลื่อน หรือ error term ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ใช่ตัวที่เรากำหนดให้เป้นปัจจัยอื่นๆที่คงทีหรือเปล่า 



ตอบ: 



ในทางเศรษฐมิติทั่วไป

ค่าคลาดเคลื่อนคือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ Y แต่อยู่นอกแบบจำลอง     มีสองกรณี  กรณีแรกคือ เราไม่รู้ว่าคืออะไร  เราจึงไม่รู้ว่าจะเอาตัวแปรอะไรมาแทนมัน   และกรณีที่สองคือ  เรารู้แต่หาตัวแทนไม่ได้

 
กรณีที่หนึ่งคือ  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปกติ (Irregularity)  ไม่มีใครคาดเดาได้  เช่น  สึนามิ  หรือ ถูกหวย
 
กรณีที่สองคือ ถึงเรารู้ว่าคืออะไร  แต่เราไม่มีตัวแทน (proxy) ที่ใช้แทนมัน  กรณีนี้จะเกิดปัญหา Omitted variable
  

ในเรื่องการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis)  ค่าคลาดเคลื่อนที่ดีต้องเป็น white noise คือ มีการกระจายแบบสุ่ม (random)  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์  ซึ่งตีความเข้าได้กับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปกติ  เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไร  ขึ้นเมื่อไร และรุนแรงเท่าไร  แต่เมื่อรวม ๆ กันแล้ว  ค่าคลาดเคลื่อนทางบวกกับทางลบต้องหักล้างกันได้พอดี  ถึงจะดี
 
หากค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนไม่เท่ากับศูนย์  แสดงว่ามีตัวแปร X ซ่อนอยู่ในนั้น  กรณีนี้ตีความได้ว่ามีปัจจัยบางอย่างถูกละเลยจากแบบจำลอง  เข้าข่ายปัญหา omitted variable 
 
ส่วนเรื่องการให้ตัวแปรอื่นคงที่นั้น (ceteris paribus) หมายถึงการวิเคราะห์แบบ partial effect จากการกำหนดให้ค่า X ตัวอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในสมการให้มีค่าคงที่    จะคำนวณเพียง Marginal effect ของค่า X ที่เราสนใจเท่านั้น
 
ค่า Marginal effect นี้จะ unbiased ก็ต่อเมื่อ ค่าคลาดเคลื่อนเป็นกรณีแรกเท่านั้นคือ white noise  แต่หากเป็นกรณีที่สอง รับรองว่า biased แน่นอน  เพราะเราคุมตัวแปร X ที่ซ่อนอยู่ในค่าคลาดเคลื่อนให้คงที่ด้วยไม่ได้ครับ



หากแบบจำลองมีปัญหา Endogeneity

ค่าคลาดเคลื่อนมีความหมายว่า  ผลกระทบที่มีต่อ Y  อันเกิดจากการกระทำร่วมกันระหว่าง X  ที่เป็นตัวแปรอิสระ  กับ  X ที่ซ่อนอยู่ใน Error term    (Freedman, 2005)



ความหมายของค่าคลาดเคลื่อนในแบบจำลองอื่น

1. แบบจำลอง  Constant Market Share (CMS)   ค่าคลาดเคลื่อนหมายถึง  Competitiveness effect

2. แบบจำลอง  Solow growth model  ค่าคลาดเคลื่อนเรียกว่า  Solow residual  มีความหมายว่าเป็น  Technological change

3. แบบจำลองในตระกูล Dynamic Equilibrium   ค่าคลาดเคลื่อน  เช่น   Delta Consumption =  Beta * (Delta Income) + error
เมื่อ Beta ไม่เท่ากับ 1   จะทำให้เกิด  Disequilibrium  เพราะที่ Equilibrium  ต้องการเงื่อนไข  Delta Consumption = Delta Income  ในที่นี้จึงจะเห็นว่า  ค่าคลาดเคลื่อน (error)  เป็นส่วนที่บอกว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเกิด  Disequilibrium  มากหรือน้อยเท่าไร  (Cottrell, 2004)

4. แบบจำลอง SAM    ค่าคลาดเคลื่อนเป็นตัวปรับให้ตารางด้านแถว  และด้านคอลัมน์  มีค่าเท่ากัน  หรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวปรับค่าในการลงบัญชีคู่ให้สมดุลย์  ใช้กันในเรื่องบัญชีรายได้ประชาชาติ  และบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย



เอกสารอ้างอิง


Cottrell, Allin. 2004.  The Error Correction Model. Economics 215.
[online] http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ecn215/error_corr_2004.pdf

Freedman, David. 2005. What is the Error Term in a Regression Equation? Note for statistics 215. Department of Statistics. UC Berkeley. [online]   http://www.stat.berkeley.edu/~census/epsilon.pdf






กลับสู่สารบัญ






 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ