Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

คมสัน  สุริยะ
25 มกราคม 2553



เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)  เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ใช้เศรษฐมิติ  (Econometrics)  กันมาก    แต่เนื้อหาการวิเคราะห์และประเภทของเครื่องมือที่ใช้ต่างออกไปจากเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นอยู่บ้าง    บทความนี้จะได้นำเสนอเครื่องมือทางเศรษฐมิติและตัวอย่างการวิเคราะห์ที่ใช้กันในวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาไว้โดยสังเขป


เนื้อหาในบทความนี้เหมาะกับนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปซึ่งมีพื้นฐานเศรษฐมิติเบื้องต้นมาบ้างแล้ว

บทที่  1:   OLS  ที่ใช้  Robust Estimator


โดยปกติเวลาที่เราใช้  OLS  เราอาจจะไม่ทันระวังว่า Variance  เป็นไปตามสมมติฐานเรื่อง Homoscedasticity หรือไม่          หากปรากฎว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ซึ่งมักพบมากในข้อมูลภาคสนาม  ก็ต้องแก้ไขด้วยการใช้  Robust estimator  เช่น  White heteroscedasticity  consistent estimator  (HCE)  หากไม่มีปัญหาใด ๆ  การใช้  HCE  หรือไม่ใช้ก็จะให้ผลเหมือนกัน   ดังนั้นการใช้  HCE  จึงกลายเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่ทุกแบบจำลองควรต้องใช้ไว้ก่อน




บทที่  2:   IV Regression


ปัญหา Recursive model มักเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสำหรับแบบจำลองในวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนา   แม้ว่าข้อมูลอาจจะไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดปัญหา  แต่ก็มักจะมีผู้โต้แย้งว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหา   ดังนั้นทางที่ดีจึงควรลองใช้  Regression with instrumental variables  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Endogeneity ไว้ก่อน   หากไม่มีปัญหาดังกล่าว  IV regression นี้จะให้ผลเหมือนกับ OLS   แต่วิธีการนี้ไม่ได้ดีไปทุกด้าน  ปัญหาที่ตามมาคือ Variance จะใหญ่ขึ้นมาก




บทที่  3:   Heckman Selection Model


เมื่อค่าตัวแปรตาม (Y)  ไม่มีสำหรับบางตัวอย่าง  เพราะเหตุว่าตัวอย่างดังกล่าวเลือกที่จะไม่มีค่าตัวแปรนั้นเอง (Self-selection)  ทั้ง ๆ ที่ก็มีโอกาสที่จะมีค่าตัวแปรนั้นได้   แบบนี้จะเกิดปัญหาที่เรียกว่า Selection bias  ผลการวิเคราะห์จะผิดพลาด   ปัญหานี้เกิดได้กับการแบ่งกลุ่มตัวอย่างมาทำเป็นแบบจำลองใหม่     ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณออกมาได้จะไม่สามารถใช้กับประชากรทั้งหมดได้  เพราะเบี่ยงเบนไปตามอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งมานั้น   




บทที่ 4:  Treatment Effects Model


เมื่อตัวแปรอิสระมีสองค่า (Binary choice) แล้วเกิดมีปัญหา Endogeneity ในขณะที่ตัวแปรตาม (Y) เป็นตัวแปรต่อเนื่อง ทางแก้ไขทำได้สองทาง ทางแรกใช้ IV regression แต่ติดที่ว่าในสมการที่ใช้ประมาณค่าของตัวแปร Instrument นั้นเป็น OLS   จึงอาจจะไม่เหมาะสมกับตัวแปรที่มีสองค่า   ในแบบจำลองนี้จะใช้ Probit ในการประมาณค่าตัวแปรดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมมากกว่า 




บทที่  5:   Tobit


เมื่อตัวแปรตาม (Y) มีค่าเป็นศูนย์อยู่ในหลาย ๆ ตัวอย่าง (observations)  การใช้ OLS  จะทำให้เกิดความผิดพลาด   ทางที่ดีควรเลือกใช้แบบจำลองโทบิต




บทที่  6:   Logit


เมื่อตัวแปรตามเป็นค่าสองค่า คือ หนึ่ง หรือ ศูนย์  มีสองทางเลือกที่นิยมใช้กัน คือ โลจิต และโพรบิต  ในบทนี้จะแนะนำเรื่องโลจิต  เนื่องจากใช้ง่ายกว่า  คำนวณง่ายกว่า  และเข้าใจง่ายกว่า




บทที่  7:   Panel Data Analysis


ข้อมูลในด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนามักจะสามารถดึงมารวมกันได้ระหว่าง ข้อมูล Cross-section  กับข้อมูล  Time series   การใช้  Pooled regression อาจจะไม่ให้ผลดี   ทางเลือกอื่นมีแบบจำลองที่เรียกว่า  Fixed effect   และ  Random effect  ส่วนจะเลือกใช้แบบจำลองไหนให้ตัดสินใจด้วย  Hausman Test




บทที่  8:   Heckman Probit Selection Model


แบบจำลองนี้ใช้แก้ไขเรื่อง Selection bias เหมือนกัน  แต่ว่าตัวแปรตาม (Y)  มี่ค่าเพียงสองค่า คือ หนึ่ง กับ ศูนย์




บทที่  9:   Bivariate Probit 


ในกรณีที่ตัวแปรตาม (Y) มีสองค่า คือ หนึ่งกับศูนย์  แต่ทว่ามีตัวแปรต้น (X) ที่มีสองค่าเช่นกัน  แต่มีความสัมพันธ์สองทางกับตัวแปร  Y  ก่อให้เกิดปัญหา Endogeneity   แบบนี้ต้องแยกออกเป็นสองแบบจำลอง  แล้วรันพร้อม ๆ กันก็จะแก้ปัญหาได้













การอ้างอิงบทความนี้:  


คมสัน  สุริยะ.  2553.  เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา. เชียงใหม่: ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [online] www.tourismlogistics.com








กลับสู่สารบัญ